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第417章 业绩说明会（第2页）

财经频道直播镜头推近，特写画面里，王宇的瞳孔映着跳动的K线：“超额收益主要源于三个维度——阿尔法捕获、风险对冲与行业轮动。”

全息影像应声分裂：左侧是二十家重仓股的贡献度拆解，右侧滚动播放着交割单片段。

当某特高压公司的建仓时点被放大，在场多位基金经理不约而同扶正眼镜框。

“在环保政策的加持下，临近冬季，燃气的需求量比以往年份会大幅增加，于是我们提前布局了燃气行业。”

王宇切换出相关的数据。

“毕竟当下的市场总体处于下行趋势，所以我们也布局了防御板块，像处于周期反转的大猪公司，以及养鸡公司。”

“十二月市场剧烈波动期间，我们的股指期货对冲覆盖了87%的风险敞口。”

王宇调出量化模型的压力测试图，波动率曲面在空气中扭曲成山脉状，“通过动态调整套保比例，在保留上行弹性的同时......”

后排突然站起某日报的记者：“王经理如何看待近期关于‘抱团取暖’的争议？”

“我们不认同‘抱团取暖’的说法。”

王宇点击加密文档，基金持仓与同业的重合度分析跃然屏上。

“在已披露的34只重仓股中，仅有5只出现在其它私募前十大持仓，且我们的平均持股周期是行业均值的0.67倍。”

刘磊坤的嘴角掠过笑意。

这份由陈立冬团队开发的持仓穿透系统，能实时追踪三千只基金的调仓轨迹。

当其他机构还在用人工比对时，他们的算法早已锁定那些被错杀的α机会。

投影切换至行业配置图谱，深紫色的“通信设备”板块占据42%权重。

王宇用激光笔圈出该板块的某龙头：“当市场在无脑抛售筹码时，我们却在买入他们抛出的筹码。”

这句话让场内的不少基金经理汗颜。